书目详细信息
： 金融计量学
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-44174-8:CNY39.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融计量学/.唐勇编著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2016 |
| 载体形态项： | 258页:;+26cm |
| 丛编项： | 数量经济学系列丛书 |
| 提要文摘： | 本书共十一章，内容包括：金融计量学介绍、经典回归模型及其应用、非典型性回归模型及其应用、一元时间序列分析方法、向量回归模型(VAR)、协整和误差修正模型、GARCH模型分析与应用、资产定价模型的实证研究、有效市场假说与事件研究法、风险度量方法及应用、金融高频数据分析及应用等。 |
| 题名主题： | 金融学 计量经济学 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 唐勇 编著 |
| 记录来源： | CN WXLS 20170623 |