书目详细信息
： 数理金融学
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-308-20081-3:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 330000 |
| 题名责任者项： | 数理金融学/.陈剑利 ... [等] 编著 |
| 出版发行项： | 杭州:,浙江大学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 246页:;+图:;+26cm |
| 相关题名附注： | 英文题名取自封面 |
| 提要文摘： | 本书主要内容包括金融数学的基础知识；传统的资产定价理论--马科维茨的均值-方差模型、夏普的资本资产定价模型和罗斯的套利定价模型；债券的相关理论和投资策略；金融衍生品--期货、期权、利率衍生品和信用衍生品。介绍了各类衍生品的原理和定价公式。 |
| 并列题名： | Financial mathematics eng |
| 题名主题： | 金融学 数理经济学 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 陈剑利 编著 |
| 记录来源： | CN WXLS 20200702 |