书目详细信息
： 数理金融:资产定价理论与方法
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5223-1107-4:CNY68.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 数理金融/.王秀国编著 |
| 出版发行项： | 北京:,中国财政经济出版社:,2022 |
| 载体形态项： | 242页:;+图:;+26cm |
| 丛编项： | 中央财经大学统计与数学学院“双一流”建设精品教材 |
| 一般附注： | 财政部规划教材 中央财经大学“双一流”建设精品教材 |
| 提要文摘： | 本书共分为14章。第1章主要介绍期望效用函数理论、投资者的风险态度以及随机占优准则, 这是数理金融学的基础知识。第2章至第6章介绍单期资产定价的相关原理、方法和模型, 包括资产定价基本定理、Markowitz投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和基于消费的资本资产定价模型。第7章至第9章介绍连续时间上资产定价所需的随机分析基本知识。第10章介绍了连续时间金融市场模型的刻画, 包括金融市场的套利性、完全性、等价鞅测度以及随机贴现因子。第11章至第12章介绍Black-Scholes期权定价模型及数值计算方法, 包括欧式期权、数字期权及美式期权的定价, 以及二叉树方法、有限差分法和Monte Carlo仿真法。第13章则介绍利率期限结构理论, 包括各种经典的单因子模型和两因子模型以及无套利模型。第14章介绍连续时间最优消费投资问题及相应的跨期资本资产定价模型。 |
| 题名主题： | 金融学 数理经济学 高等学校 教材 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王秀国 编著 |
| 记录来源： | CN 思得乐 20230618 |