书目详细信息
： 金融建模:理论与实验
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-301-35732-3:CNY58.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 金融建模/.陈创练主编 |
| 出版发行项： | 北京:,北京大学出版社:,2025 |
| 载体形态项： | 261页:;+图:;+26cm |
| 提要文摘： | 本书内容包括十章, 主要内容: (1) 单方程建模。本部分从金融资产收益率出发, 介绍了自回归移动平均 (ARMA) 模型、条件异方差模型 (ARCH), 同时拓展讲解了GARCH族模型, 如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等。特别是, 详细介绍了协整与误差修正模型以及协整模型估计的一般步骤。(2) 多方程建模。本部分首先对向量自回归 (VAR) 模型进行详细的介绍, 包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解。接着讲解了一系列拓展的向量自回归模型, 如长期约束结构式VAR、贝叶斯VAR、高维VAR、面板VAR、全局VAR、门限VAR、逻辑平滑转换VAR、区制转移VAR、时变参数VAR、时变参数高维VAR、时变参数潜在门限VAR、时变参数因子增广型VAR、时变参数面板VAR。最后, 还介绍了宏观金融模型DSGE-VAR的理论基础、求解过程及其在应用中存在的局限。 |
| 并列题名： | Financial modeling eng |
| 题名主题： | 金融 经济模型 |
| 中图分类： | F830.49 |
| 个人名称等同： | 陈创练 主编 |
| 记录来源： | CN CYX 20260323 |