书目详细信息
： 随机微分方程导论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5661-3927-6:CNY45.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 230000 |
| 题名责任者项： | 随机微分方程导论/.刘冠琦, 张译元, 王筱凌编著 |
| 出版发行项： | 哈尔滨:,哈尔滨工程大学出版社:,2023.04 |
| 载体形态项： | 122页:;+图:;+23cm |
| 提要文摘： | 本书主要介绍随机微分方程的基础理论, 并以金融衍生品的定价问题为例, 给出了随机微分方程的一些应用。本书第1章介绍了概率论的基本概念 ; 第2章讨论了布朗运动及其性质 ; 第3章引入了伊藤积分, 给出了伊藤随机分析的基本框架 ; 第4章介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性, 并给出了扩散理论 ; 第5章重点阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带: 费曼-卡茨表示定理。 |
| 题名主题： | 随机微分方程 |
| 中图分类： | O211.63 |
| 个人名称等同： | 刘冠琦 编著 |
| 个人名称等同： | 张译元 编著 |
| 个人名称等同： | 王筱凌 编著 |
| 记录来源： | CN 人天书店 20230613 |