书目详细信息
： 随机金融数学引论
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-042487-7:CNY128.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 随机金融数学引论/.王玉文[等]编著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2015 |
| 载体形态项： | 11,411页:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书共十章，第1章、第2章介绍单时段、多时段二项式树金融模型，离散参数鞅，给出离散模型下，标准期权的定价公式。第3章至第5章，由连续时间金融模型，引入随机过程，特别是Brownian运动与Poisson过程，进而介绍随机分析基本内容。第6章至第9章为金融衍生品定价模型及其应用，定价方法包括鞅方法、偏微分方程方法及保险精算方法。最后，介绍最优停止问题与美式期权定价。第10章介绍经典破产论的鞅方法及更新论证方法，最后综述破产论若干进展与金融数学的交叉研究成果。 |
| 题名主题： | 金融 经济数学 |
| 中图分类： | F830 |
| 个人名称等同： | 王玉文 编著 |
| 记录来源： | CN SDL 20151207 |